Portfolio Optimization

Kirjeldus

Portfelli optimeerimise mall määrab tootlusriski profiili ja üksikute investeeringute vahelise korrelatsiooni põhjal kindlaks optimaalsed kapitalikaalud finantsinvesteeringute portfelli jaoks, mis annab madalaima riski korral suurima tulu. Portfelli optimeerimise mudeli disain võimaldab seda rakendada nii finantsinstrumentide kui ka ärivoogude portfellidele. Portfelli optimeerimise mall on intuitiivne ja paindlik koos abiikoonidega, mis aitavad väljundtulemuste sisestamisel ja tõlgendamisel. Ajalooliste andmete sisestamist analüüsi toetavad võimalused määrata absoluuthinnad või tootlused, hetkel hoitavate osakute arv ja tööriist väärtpaberite finantsturu andmete pika aja perioodide kohta Internetist allalaadimiseks. Täiustatud optimeerimisvõimalused hõlmavad minimaalsete ja maksimaalsete piirangute seadmist optimaalse portfelli osakaaludele ja riskianalüüsi valikuid üldise volatiilsuse jaoks Sharpe'i suhtarvu korral, allapoole riski või poolhälbe korral Sortino suhtarvu korral ja kasumi/kahjumi määramist Omega suhtarvu korral. Optimeerimine analüüsib Monte Carlo simulatsiooni abil sihttootluse saavutamise tõenäosust. Portfelli optimeerimise tulemused kuvatakse koos kaalutabelite ja tulujaotuste ning vajalike omandamis- ja likvideerimistoimingutega. Optimeerimisprotsess salvestab võimalikud portfellid tõhusa piiri ääres. Seejärel saab analüüsimiseks laadida pöördeprofiile minimaalse ja maksimaalse tulu, riski ja suhtarvude jaoks. Tehniline analüüs on varustatud signaaliga kauplemise tagasitestitud kogutootlusega ja iga investeeringu või koguportfelli tehniliste perioodide konstantide automaatse optimeerimisega, mille tulemuseks on kõrgeim tagasitestitud tootlus. Tehnilise analüüsi indikaatorid koos üksikasjalike diagrammide ja tagasitestimisanalüüsiga hõlmavad lihtsat libisevat keskmist (SMA), muutuse kiirust (ROC), libisevat keskmist konvergentsi/divergentsi (MACD), suhtelise tugevuse indeksit (RSI) ja Bollingeri ribasid. Mall ühildub platvormideülese portfelli optimeerimislahendusena Excel 97-2013 for Windows ja Excel 2011 või 2004 for Mac.